Везде
Анализ структурных сдвигов в моделях российской инфляции
Оглавление
Аннотация Оценить Содержание публикации
Библиография Комментарии
Поделиться
QR
Метрика
Анализ структурных сдвигов в моделях российской инфляции
Аннотация
Код статьи
S042473880008529-0-
DOI
10.31857/S042473880008529-0
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Бродский Борис Ефимович 
Должность: Зав. лабораторией
Аффилиация: ЦЭМИ РАН
Адрес: Москва, РФ
Березняцкий Александр Николаевич
Аффилиация: ЦЭМИ РАН
Адрес: РФ
Выпуск
Том 56 Номер 2
Страницы
90-100
Аннотация

В работе исследуются структурные сдвиги в регрессионных моделях различных показателей российской инфляции. Для проверки гипотезы о стабильности моделей и оценки моментов структурных сдвигов в них применяется  непараметрический метод ретроспективного обнаружения    структурных сдвигов в многомерных нестационарных эконометрических моделях (Айвазян, Бродский, 2018). В качестве исходных данных для расчетов используются помесячные (квартальные) временные ряды показателей российской инфляции: индекс потребительских цен, индексы цен на продовольственные и непродовольственные товары, индекс цен на платные услуги для населения, индекс цен производителей и некоторые другие показатели официальной российской статистики для 1995–2018 гг. Метод обнаружения структурных сдвигов в моделях регрессионного типа вкупе с историческим анализом инфляционных процессов на предмет выявления значимых событий для российской экономики позволяет отметить множество точек структурных сдвигов в моделях российской инфляции, таких как кризис 1998 г., принятие Налогового кодекса в 2001 г., кризис 2008 г. и т.п. Новизна предложенного метода состоит в том, что используемый алгоритм не зависит от конкретного набора регрессионных коэффициентов.

Ключевые слова
индексы потребительских цен, индексы цен производителей, инфляция, разладка, непараметрический, нестационарный.
Классификатор
Получено
12.04.2020
Дата публикации
11.06.2020
Всего подписок
35
Всего просмотров
1617
Оценка читателей
0.0 (0 голосов)
Другие версии
S042473880008529-0-1 Дата внесения исправлений в статью - 17.02.2020
Цитировать   Скачать pdf

Библиография

1. Айвазян С.А., Березняцкий А.Н., Бродский Б.Е. (2016). Региональные модели ценовых индексов. Экономика и математические методы, 52 (4), 24–46.

2. Айвазян С.А., Бродский Б.Е. (2019). Ретроспективный анализ структурных сдвигов в моделях СОУ с переменной структурой. Экономика и математические методы. Часть 2, т.55, вып. 2

3. Айвазян С.А., Бродский Б.Е. (2018). Ретроспективный анализ структурных сдвигов в моделях СОУ с переменной структурой. Экономика и математические методы. Часть 1, т.54, вып.2, с.62-70.

4. Айвазян С.А., Березняцкий А.Н., Бродский Б.Е. (2019). Неравновесные структурные модели реального сектора российской экономики. Экономика и математические методы. т.55, вып.2, с.88-103.

5. Березняцкий А.Н., Бродский Б.Е. (2012). Анализ структурных сдвигов в модели российской инфляции. В сб.: "Труды VIII Международной школы-семинара". Под ред. С.А. Айвазяна. М.: ЦЭМИ РАН.

6. Бродский Б. Е. (2006). Ретроспективный анализ структурных сдвигов на основе эконометрических зависимостей. Экономика и математические методы, 42 (4), 96–119.

7. Бродский Б.Е. (2005). Лекции по макроэкономике переходного периода. М.: ГУ-ВШЭ.

8. Вдовиченко А.Г. (2003). Инфляция или укрепление рубля: какое из зол меньше? // Банковское дело. № 10. С. 4–6.

9. Вдовиченко А., Воронина В., Дынникова О., Субботин В., Устинов А. (2003). Инфляция и валютная политика // Вопросы экономики. № 12. С. 39–55.

10. Данилова И.В., Резепин А.В. (2009). Реализация политики инфляционного таргетирования в России: дифференциация региональных условий // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. № 7(183) . С. 11–19.

11. Кадыров М.Т. (2010). Влияние валютного курса на цены при наличии структурных сдвигов // Прикладная эконометрика. № 3(19). С. 9–22.

12. Катаранова М. (2010). Связь между обменным курсом и инфляцией в России // Вопросы экономики. № 1. С. 44–62.

13. Петров В.В. (1972). Суммы независимых случайных величин. М. Наука.

14. Пономарев Ю., Трунин П., Улюкаев А. (2014). Эффект переноса динамики обменного курса на цены в России // Вопросы экономики. № 3. С. 21–35.

15. Пономаренко А. (2016). О денежном предложении в странах с формирующимися рынками // Серия докладов об экономических исследованиях Банка России. № 10. С. 5–18.

16. Трунин П.В., Ващелюк Н.В. (2015). Анализ эндогенности предложения денег в России // Журнал Новой экономической ассоциации. № 1(25). С. 103–131.

17. Bai J., Lumsdaine R., Stock J. (1998). Testing for and dating common breaks in multivariate time series. Review of Economic Studies, 65 (3), 395–432.

18. Brodsky B., Darkhovsky B. (2011). Retrospective change-point detection and estimation in multivariate linear models. Cornell University Library, US, arXiv:1110.5731.

19. Brown M., Haas R. de, Sokolov V. (2013). Regional Inflation and Financial Dollarisation. European Bank for Reconstruction and Development. Working papers 163.

20. Nikolic M. (2006). Monetary Policy in Transition. Inflation Nexus Money Supply in Postcommunist Russia. (London): Palgrave Macmillan.

21. Oomes N., Ohnsorge F. (2005). Money Demand and Inflation in Dollarized Economies: the Case of Russia. IMF Working Paper. WP/05/144.

22. Sosunov K., Zamulin O. (2007). Monetary Policy in an Economy Sick with Dutch Disease. CEFIR/NES. Working Paper series 101.

Комментарии

Сообщения не найдены

Написать отзыв
Перевести